Sobol Sequence

R 移植版 S. Joe and F. Y. Kuo, “Constructing Sobol sequences with better two-dimensional projections”, SIAM J. Sci. Comput. 30, 2635-2654 (2008). この実装は次のデータファイルに基づいている new-joe-kuo-6.21201 http://web.maths.unsw.edu.au/~fkuo/sobol/.

Sobol Sequence の使用可能な次元を取得する。

library(SobolSequence)
sobolSequence.dimMinMax()

## [1]     2 21201

Sobol Sequence の使用可能なF2次元を取得する。

sobolSequence.dimF2MinMax(10)

## [1] 10 31

そして点集合を取得する。次元をsとすると、各点は\((0,1)^s\)に属する。 返却された行列の各行はs-次元の点の一つを示している。

s <- 4
m <- 10
c <- 2^m
mat <- sobolSequence.points(dimR=s, dimF2=m, count=c)
mat[1,]

## [1] 5.421011e-20 5.421011e-20 5.421011e-20 5.421011e-20

デジタルシフトされた点集合を取得する。

s <- 4
m <- 10
c <- 2^m
mat <- sobolSequence.points(dimR=s, dimF2=m, count=c, digitalShift=TRUE)
mat[1,]

## [1] 0.5784685 0.3490876 0.5749403 0.6478966