R package: Sobol sequence に基づくLow WAFOM Sequence

森信輔による修士論文「数値積分のためのQMC点集合の設計,探索およびその有効性」において 述べられた方法で探索された「Sobol sequence に基づくLow WAFOM Sequence」を Rに移植したもの。

お知らせ

• バグ修正版バージョン1.1.1がCRANに登録されました。
• このパッケージはCRANに登録されました。

リンク

• 英語版
• ビニエット
• GitHub Page
• このページ

インストール

リリース版はCRANからインストールできます。

開発版のインストール

まず、

• Windows利用者はRtoolsを インストールしておく必要がある。
• Mac 利用者はXcodeをインストールしておく必要があるかもしれない。

その後、以下のようにしてこのパッケージをRにインストールすることができる。

install.packages('devtools')
library('devtools')
install_github('MersenneTwister-Lab/LowWAFOMSobol', ref='develop')

ダウンロード

リリース版

• Source Package: LowWAFOMSobol_1.1.1.tar.gz
• OS X Binary Package: LowWAFOMSobol_1.1.1.tgz
• Windows Binary Package: LowWAFOMSobol_1.1.1.zip

開発版

現在、開発版とリリース版は一致しています。

• Source Package: LowWAFOMSobol_1.1.1.tar.gz
• OS X Binary Package: LowWAFOMSobol_1.1.1.tgz
• Windows Binary Package: LowWAFOMSobol_1.1.1.zip
• vignettes

参照

• 森 信輔, "数値積分のための QMC 点集合の設計, 探索およびその有効性", Master's Thesis, 2017.
• Ryuichi Ohori, "Efficient Quasi Monte Carlo Integration by Adjusting the Derivation-sensitivity Parameter of Walsh Figure of Merit", Master's Thesis, 2015.
• S. Harase and R. Ohori, "A search for extensible low-WAFOM point sets", arXiv preprint, arXiv:1309.7828, (2013), https://arxiv.org/abs/1309.7828.
• Harase, S. (2016). "A search for extensible low-WAFOM point sets", Monte Carlo Methods and Applications, 22(4), pp. 349-357, 2017. doi:10.1515/mcma-2016-0119
• M. Matsumoto and R. Ohori, "Walsh Figure of Merit for Digital Nets: An Easy Measure for Higher Order Convergent QMC", Springer International Publishing, Cham, 2016, pp. 143-160.
• M. Matsumoto, M. Saito, and K. Matoba, "A computable figure of merit for quasi-Monte Carlo point sets", Mathematics of Computation, 83 (2014), pp. 1233-1250.
• S. Joe and F. Y. Kuo, "Constructing Sobol sequences with better two-dimensional projections", SIAM J. Sci. Comput. 30, 2635-2654 (2008).